Наши заокеанские соседи:

Сегодня было очень много статистики из штатов. Причем странно, но ощущение что статистика какая-то левая. Например, ВВП за 4 квартал 2009 года США показывает намного лучше ожиданий и прошлого показателя. При этом Чикагский индекс деловой активности и Индекс потребительского доверия (Университет Мичигана) (оконч.) вышли не так оптимистичны. Да они лучше ожиданий и лучше прошлых данных, но не в разы.

В итоге под окончание наших торгов Америка была еще в плюсе, но мне почему-то кажется, что она может закрыться с отрицательным результатом.

Нефть:

Тенденции не изменились. Но сегодня до окончания торгов рынок сырья немного поднялся. Нефть все еще в коридоре между 70 и 75 долларами за баррель.

ММВБ закончил торги на уровне:

На старте рынок пошел вниз в 11 часов был уже отскок вверх и в 12 опять падение (все это было на величины где-то около 1%). Минимум дня был в 13 часов на уровне 1390.41. После рынок начал восстанавливать свои позиции и в последние 3 часа торгов двигался динамично вверх. Закрылись мы сегодня почти на максимуме сегодняшнего дня, который был в последнем часу на уровне 1419.35. Неделя вышла у нас в плюс. Но движения конечно рынка впечатляют. Неделя была очень хорошая как быкам, так и медведям.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС уже не первый день двигается вверх, сегодня не так активно и немного отставала от рынка. Объемы сегодня были средними. Практически повторяла движения индекса и к вечеру были закупки, как и у большинства акций сегодня.

Сбербанк продолжает рост, сегодня был активнее рынка в итоге результат и подъем выше. Объемы были выше средних.

Сбербанк-п сегодня третий день роста, но сегодня было на уровне рынка. Торговался слабее старшего брата. Закупки на серьезных объемах были в 16 часов.

ВТБ поднялся сегодня очень хорошо, вырос на 1.48%. Объемы средние. Торговля была лучше, чем всего рынка в целом и на уровне сбербанка.

РосТелеком преф. второй день в минус, торговался хуже рынка. Объемы маленькие. Последние несколько сессий данный эмитент торгуется без энтузиазма.

Сургутнфгз-п продолжил шествие вниз. Объемы были слабыми. После вывода этой ценной бумаги из маржинальных она скорей всего потеряет свой потенциал.

Наши заокеанские соседи:

Вчера после новостей, что процентную ставку ФРС США оставили на уровне 0.25% и выступления главы ФРС трейдеры стали покупать и рынки начали подниматься. Сегодня после выхода статистических данных рынки американские начали терять позиции. Вышедшая статистика по количеству обращений за пособием по безработице вышла на 12 тысяч меньше чем за прошлый период но сильно больше ожиданий. Заказы на товары длительного пользователя увеличились, но меньше чем ожидали. Все это видимо показало быкам, что рынки еще не готовы к подъему, по крайней мере, статистика показывает, что еще рано.

Нефть:

Нефть стоит как скала. Нет движения даже сильно позитивная статистика, которая, по крайней мере, раньше разгоняла нефтяные котировки сильно вверх, теперь уже не действует. Но постепенно крадется к 70 долларом за баррель. Кстати хочу сказать, мне не очень нравится, когда цена плавно ползет вниз к уровню поддержки, так как может пробить оную.

ММВБ закончил торги на уровне:

Сегодня рынок с самого старта пошел вверх, и минимум дня был на открытии на уровне 1391.97. И движение вверх было до 13 часов, там же был и максимум сегодняшнего дня на уровне 1425.50. До 17 часов рынок двигался в бок, не было определенного тренда, и там же рынок развернулся вниз и пошел повторять движение американских рынков. В последнем часу торгов был пробой 1400 с верху вниз, но быки смогли вернуть цену выше этого уровня.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС продолжил движение вверх но сегодня на уровне рынка. Объемы сегодня были существенными. Интерес представляет закупка, которая была в 12 часов сопровождаемая резвым импульсом объема и ценой, которая поднялась до 0.351. После конечно было потерянно преимущество. Но это заставляет задуматься над тем, что есть шанс, что кто-то прикупал данную акцию под какую-то новость, которая еще пока не на поверхности и не доступна большинству трейдеров.

Сбербанк выросли котировки сегодня, но не очень активно и подъем был слабее индекса. Объемы были средними.

Сбербанк-п было сегодня сильное движение вверх, вторую сессию подряд идет увеличение котировок лучше, чем у рынка. Торговался лучше старшего брата. Закупки на серьезных объемах были в первых часах, но под завершение дня было видно значительное увеличение продаж.

ВТБ поднялся сегодня очень хорошо, вырос на 3.19%. Объемы средние. Торговля была лучше, чем всего рынка в целом и банковского сектора.

РосТелеком преф. завершил торги в минусе, в итоге торговался хуже рынка. Объемы маленькие. Последние несколько сессий данный эмитент торгуется без энтузиазма. Видимо что-то затевают .

Сургутнфгз-п сегодня день отскока. Объемы были выше средних. Под окончание торгов как и многих ликвидных инструментов были распродажи. Да кстати мой брокер тоже прислал мне весточку «С 01/02/10 из списка маржинальных бумаг исключаются акции привилегированные ОАО «Сургутнефтегаз».» я в принципе ожидал этого и уже это озвучивал ранее.

Наши заокеанские соседи:

Вчера после сильного подъема в середины дня торгового был разворот, и рынок их пошел вниз и закрылся в минусе. Сегодня прям с старта полетел вниз. Сегодня вышла статистика по Продажам нового жилья. Которые упали сильно относительно ожиданий и ниже прошлого показателя. Видимо это и послужило направлением, куда начали двигаться рынки США. Сегодня будет решение ФРС США о ставке процентной которую они с большой долей вероятности оставят на уровне 0.25%. Но при этом трейдеры будут с любопытством следить за тем, что скажет руководство ФРС США по поводу экономики штатов.

Нефть:

Нефтяные котировки теряют каждый день по не многу, но пока что держатся в коридоре цен стабильном. Сегодня вышла статистика по запасам нефтепродуктов в штатах запасы упали на -3.9 млн.барр. Теперь наверняка быки попытаются пробить 75 долларов за баррель и вырваться на уровень вверх. Но положение очень такое неуверенное.

ММВБ закончил торги на уровне:

В первый час открытия торгов было нейтрально, но уже в 11 часов начались распродажи, что привело к падению индекса. Там же в 11 часов был минимум дня на уровне 1363.09. После рынок развернулся и плавно начал подниматься. И поднимался он до 16 часов там и был максимум торгового дня. И потом опять пошел на спад. В итоге имеем такую вот интересную картинку.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС сегодня торговля шла в плюс и даже можно сказать лучше рынка. Объемы сегодня были существенными. Под вечер начались закупки, что видно по объемам.

Сбербанк выросли котировки сегодня. Объемы были средними.

Сбербанк-п было сегодня сильное движение вверх. Торговался лучше старшего брата. И лучше рынка. Закупки на серьезных объемах были в последние два часа торгов.

ВТБ поднялся сегодня очень хорошо, вырос на 1.41%. Объемы средние.

РосТелеком преф. завершил торги в минусе, в итоге торговался хуже рынка. Объемы маленькие.

Сургутнфгз-п торговался из рук вон плохо. Объемы были значительные.

Завтра количество заявок на пособие по безработицы может потрясти рынки.

Наши заокеанские соседи:

Сегодня с старта торгов пошли вниз. Но уже во втором часу начали подниматься. На подъем их вдохновила статистика вышедшая в 18 часов по Москве. Индекс потребительского доверия вышел лучше ожиданий и лучше прошлого показателя. Во общем то ожидалось что будет небольшой подъем после такого падения. Только механизм его достаточно странный. Нынешняя неделя покажет много отчетов компаний, и по истечению ее можно уже будет делать какие-то оценки. Америка с большой вероятностью закроется в плюсе в своей торговой сессии сегодня.

Нефть:

Нефть в вверх идти пока что не может. Стоит около 74-75 долларов. Завтра будет статистика по запасам нефтепродуктов в штатах, эта статистика может как-то повлиять на цены, на что видимо трейдеры и рассчитывают.

ММВБ закончил торги на уровне:

Сегодня торговая сессия очень напоминала пятницу. С утра геп вниз сильный почти на 2%. Собственно открытие было и максимумом сегодняшнего дня на уровне 1415.74. После движение вниз было уже менее бурным, но минимум дня был в 15 часов на уровне 1370.58. На нас давило то, что Америка падет очень сильно и рынки сырьевые начали движение вниз. Я даже не исключаю, что у нас есть шанс увидеть нефть ниже 70, так как в начале года спрос на нефть обычно снижается и после этого еще во втором квартале будет тоже потеря интереса к черному золоту. А все негативные происшествия с нефтью будут оказывать и на нас давление.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС коррекция но, правда почти в рамках всего рыночного движения, хорошо это или плохо не знаю. Объемы сегодня были существенными. Под вечер начались закупки, что видно по объемам и по длинной тени вверх у свечки белой. Хотя это мог быть и слив бумаги.

Сбербанк потерял сегодня больше рынка. Объемы были средними.

Сбербанк-п сегодня было падение. Торговался лучше старшего брата. И лучше рынка.

ВТБ было падение, но бумага котировалась лучше рынка, потерял 1.53%. Объемы средние.

РосТелеком преф. завершил торги в минусе, но лучше чем рынок. Объемы маленькие.

УралСвИ-ао не плохо торговался. Хотя и закрылся в красной зоне, но уровни не большие больше похоже на боковой тренд.

Сургутнфгз-п сегодня пошел вниз. Объемы были слабыми. Но вызывает интерес фигура нарисованная в последнем часу торгов свечка на часовом графике с всплеском объемов. Падение общем то закономерное первое нефть, падающая и вот что было любопытно ВТБ сняло данную акцию с маржинальных и не факто что остальные брокеры не сделают того же. Это негатив, но временного характера после того как инвесторы закроют свои Лонги, взятые под обеспечение данной бумаги я думаю, цена вернется к своему тренду. К тому же скоро закрытие реестра, а данный эмитент отличался тем, что платит неплохие дивиденды.

На этой неделе будет много отчетности компаний американских. Завтра будет статистика по запасам нефтепродуктов в штатах. В четверг количество заявок на пособие по безработицы может потрясти рынки.

До вечерней торговой сессии на ФоРТС я продал еще два фьючерса на сбербанк.

Средняя цена шорта стала ровна 8759.

Купленные коллы я не стал трогать.

Сбербанк достаточно сильная бумага и в нем до марта я думаю, еще могут быть сильные движения вверх.

В итоге соотношение проданных фьючерсов к купленным опционам у меня получилось 1 к 2 примерно. И дельта конструкции стала ровна на данный момент на вечерней сессии 0.26.

Выглядит все это вот так

Да да товарищи вы видите на половину синтетический купленный стрэддл. Long Straddle

Дальше при росте рынка думаю продавать или коллы или продавать колы на страйк выше.

Если рынок будет падать то наверно буду продавать коллы на страйк ниже.

Наши заокеанские соседи:

У американцев в пятницу было в последние 3 часа обвальное падение. Сегодня на страте они нарисовали плюс. Но после вышедшей статистики по продажам домов на вторичном рынке. Которая вышла ужасная прошлый показатель 6.54 млн., ожидания были 5.90 млн., а по факту 5.45 млн. В США сразу рынки развернулись и пошли вниз, но по завершении нашей торговой сессии были в плюсе. Технический отскок мог иметь место.

Нефть:

Сегодня пока что котировки стабильный плюс показывают, хоть и маленький. Нефть стоит у уровней поддержки очень сильных и если их пробьют, не исключено что дальше будет ход до 60 долларов за баррель. Пока что это выглядит как технический отскок.

ММВБ закончил торги на уровне:

В первом часу торгов сегодня был и минимум дня на уровне 1397.27. После был отскок, и быки потащили рынок вверх или это был откуп шортов. Весь день с переменным успехом рынок шел вверх. Максимум дня был в 17 часов на уровне 1423.15 тогда же когда и штаты начали подниматься. И в последнем часу был такой интересный спуск вниз и сразу возврат.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС сегодня опять в фаворитах среди акций первого эшелона. Объемы сегодня были существенными. Сильные движения акаций были в последних трех часах там же, и был сильный всплеск объема покупок. Самое занимательное, что почти все места в фаворитах заняли энергетика и немного телекоммуникация.

Сбербанк вырос сильнее рынка. Объемы были средними.

Сбербанк-п пошел вверх на практически туже величину, что потерял в пятницу, объемы были средние. Торговался лучше старшего брата. Серьезный рост показал.

ВТБ сегодня показал рост также как и сбербанк лучше рынка, вырос на 1.26%. Объемы средние.

РосТелеком преф. завершил торги в плюсе но с утра были уровни по серьезнее. Объемы маленькие. Можно сказать, торговался в бок.

УралСвИ-ао сегодня ушел в минус возможно коррекция. Хотя под вечер были попытки, как и в пятницу, затащить его выше.

Сургутнфгз-п сегодня торговался в бок. Объемы были слабыми.

На этой неделе будет много отчетности компаний американских. И статистика, которая тоже может нам преподнести много сюрпризов.

Как обещал, пишу.

Вот собственно вчера на вечерней сессии ФоРТС начал создавать конструкцию на опционах и фьючерсах Сбербанка.

Почему именно начал, потому что то, что я хотел не совсем получилось.

А именно строилась дельта-нейтральная конструкция.

Покупалось опционы колл страйк 9000 мартовские по 396.

Продавались фьючерсы на мартовский сбер. по 8760.

В итоге без проблем за вечернюю сессию купил коллы, но не успел все фьючерсы, что хотел продать.

Итого дельта вышла по завершению торгов 0.86.

В Понедельник будем исправлять ситуацию или продавать фьючерсы или продавать колл.

Но продавать коллы невыгодно уже, ибо цена просела.

П.С. Дельта-нейтральная конструкция характерна тем что при росте рынка растут и опционы и их можно продавать, а при падении падают опционы но можно окупать фючерсы которые тоже падают.

Да и подобную стратегию я увидел у соседа по интернету “РАЗУМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” .

Наши заокеанские соседи:

Вчера в течении 3 часов было существенное падение на рынках американцев. После был боковик. Сегодня торговую сессию начали они с падения, но уже пока что менее значительного. Статистики сегодня не было. Но после вчерашнего выступления президента США Обамы биржи их сразу отреагировали негативом. Как долго будет продолжаться реакция неизвестно, но сегодня видимо мы увидим в штатах отскок с очень большой вероятностью.

Нефть:

С трудом, но приходится признать, что заявления Обамы по-видимому оказывает давление и на рынки сырьевые. Ибо пока что на поверхности нету других оснований так сильно проливать нефть. Уже котировки приближаются к уровням поддержки 69-70долларов за баррель. И естественно такие движения на рынках начали сильно влиять и на наши рынки.

ММВБ закончил торги на уровне:

Пробили продавцы уровень поддержки 1435. Сегодня был феерический завал. Максимум сегодняшнего дня был на открытии на уровне 1435.69. С самого старта рынок пошел вниз. Падение было до 14 часов, там же был и минимум сегодняшнего дня на уровне 1394.93. После этого пошел своеобразный отскок. И под завершение торгов рынок выбрался выше 1400 уровня. Вот вчерашняя свечка по завершении торгов нашла продолжение сегодня на старте.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС продолжается падение, и сегодня акция торговалась лучше рынка. Объемы сегодня были существенными.

Сбербанк сегодня потери были больше чем у индекса. Объемы были средними.

Сбербанк-п сегодня уже более значительное падение котировок, объемы были средние. Торговался слабее старшего брата.

ВТБ сегодня показал серьезное падение, упал на 4.04%. Объемы средние.

РосТелеком преф. сегодня вышел в плюс, но под завершение торгов. Сегодня торговался против рынка и некоторые телекоммуникационные бумаги также. Но объемы маленькие.

УралСвИ-ао стал сегодня фаворитом среди акций первого эшелона. Также как и у соседа с верху был рост в последние часы торгов.

Сургутнфгз-п сегодня закрылся в красной зоне. Объемы были слабыми. Сегодня лучше рынка в целом.

Вчерашнее выступление Барака Обамы президента США возымело сильный эффект. Особенно пострадали акции банковского сектора.

Телекоммуникация под окончание торгов вышло в лидеры.

Я немного отсутствовал по техническим причинам, не отписал три дня этой недели. Зато я начал еще разрабатывать интересные стратегии теперь уже на опционах на ФоРТС. Это я опишу попозже.

Наши заокеанские соседи:

Америка второй день начинает с обвального падения. Вчера однако под закрытие им удалось немного отскочить. Посмотрим, сегодня хватит у быков сил на движение вверх. Но сегодня за два часа торгов жирный минус уже нарисован. Видимо статистика по новым заявкам на пособие по безработицы выбило уверенность у трейдеов ведущих торговлю на повышение.

Нефть:

Недолго спекулянты могли радоваться цене нефти выше 80 долларов за баррель. Возможно, два подряд отчета о запасах нефти повышающихся оказали давление, может еще стечение каких-то макро экономических факторов. Но зато можно с уверенностью сказать, что пока что видимо цена выше 80 долларов, слишком высока. Сегодняшняя статистика о запасах в Америке черного золота показала уменьшение оных. Вот собственно и увидим мы, будут ли присутствовать попытки выкатить бочку нефти выше 80 долларов.

ММВБ закончил торги на уровне:

Вот 20 января был максимум за последние полтора года на уровне 1491.29. Сегодня наш рынок повернулся и самого утра начал падение. Максимум дня был в 10 часов на уровне 1470.54. Но рынок начал быстро терять и в 13 часов при приближении к 1435 развернулся и пошел вверх. Отскок был недолгий и под вечер после статистики в 16:30 пошел вниз. После открытия американских рынков они подлили нам негатива, и мы покатились вниз. Минимум дня был в 18 часов на уровне 1435.52. Видна интересная тенденция сегодня три раза (на часовом графике индекса) рынок отскакивал от 1435 и не могли продавцы продавить этот уровень. Завтра будет видно, насколько уровень поддержки окажется крепким.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС на этой неделе теряет в основном свои позиции. Объемы сегодня были существенными.

Сбербанк сегодня ушел в минус, но на уровне индекса. Объемы были средними.

Сбербанк-п сегодня оказался даже слабее рынка, объемы были слабые. Торговался слабее старшего брата.

ВТБ потерял сегодня, но меньше рынка, упал на 0.67%. Объемы средние.

РосТелеком преф. сегодня ушел в минус. Следует заметить сегодня второй день коррекции. После понедельника, который начался сразу всплеском и пробитием вверх уровня 77 рублей. После во вторник под вечер были опять закупки, которые подняли котировки данного эмитента до уровней 76.9. Сегодня потери составили рыночным значениям. Но объемы маленькие.

Сургутнфгз-п сегодня закрылся в красной зоне. Объемы были слабыми. Но ту то все как бы ясно нефть теряет позиции и активность трейдеров покупающих нефтяные фишки тоже падает.

Статистика сегодня больше негативная вышла.

Наши заокеанские соседи:

Итого в четверг проторговали штаты в плюсе. Сегодня прямо на старте торгов было падение и продолжалось до завершения наших торгов. Статистика вышла не очень хорошая сегодня да и отчеты компаний почти все отрицательные. И при этом оптимисты находят плюсы в отчетах или пытаются их найти. Я же вижу совсем удручающую картину, за первую неделю отчетов нету не одной компании с положительными отчетами. Хотя Интел вроде отчитался неплохо, но неплохо для кризиса, что не как не говорит о восстановлении компании. Посмотрим время покажет но я пока что путы мартовские оставил в своем портфеле, а все коллы закрыл.

Нефть:

Да нефть под давлением и бои ожесточенные идут уже ниже 80 долларов за баррель. Тяжелое положение на рынке плюс усложняющиеся отношения с соседями может нанести вред нашему нефтяному сектору.

ММВБ закончил торги на уровне:

Что-то оптимизм как будь-то, иссякает, на рынке ликвидные инструменты начали сдавать позиции. Плюс в этом то что слабо ликвидные акции 1 го эшелона начали двигаться. Начались сегодня торги без инициативно, но уже в 11 часов рынок пошел уверенно вверх там и был максимум этого года и этого дня на уровне 1469.55. Но уже в 13 часов рынок пошел вниз. После этого до 17 часов рынок рисовал боковой тренд. И закончился день падением и минимумом сегодняшней сессии был уровень в 1448.73. А американцы продолжают движение вниз. Может это назревшая уже давно коррекция или просто трейдеры на фоне негатива решили подсократить позиции.

Движение акций первого эшелона в процентах:

ФСК ЕЭС продолжил терять позиции уже второй день в минусе. Объемы начали снижаться.

Сбербанк сегодня лучше индекса и небольшой плюсик. Объемы были средними.

Сбербанк-п сегодня после такого марафона решил уйти вниз, объемы были слабые. Торговался слабее старшего брата.

ВТБ закрылся в плюсе против основного рынка, вырос на 0.40%. Объемы средние, покупки были в 11 и в 18 часов.

РосТелеком преф. прекрасный ход вверх показал сегодня данный эмитент. Вчера активность проявлял Уралсвязь ИФ сегодня данный телеком показал сногсшибательный рост. Видимо у бумаги еще очень хороший потенциал или на новостях о реорганизации передвижения какие-нибудь начались. Но объемы были неплохие.

Сургутнфгз-п ушел против рынка вверх, рост скромный. Объемы были утром, к вечеру упали очень сильно.

Была занимательная неделя в этом году. Итого мы помои прикидкам наверстали рынки других стран. Теперь мы будем, сними более синхронно двигаться. И это вызывает опасения, как бы нам не спотыкнутся и не упасть. Ведь отчетная пара еще не закончилась, а отчеты пока что как видно не радуют инвесторов, а макро экономические данные что-то не блещут позитивом. Я ожидаю, что следующая неделя будет неделей консолидации и коррекции. Но я могу и ошибаться.

Всем удачных выходных.