До вечерней торговой сессии на ФоРТС я продал еще два фьючерса на сбербанк.

Средняя цена шорта стала ровна 8759.

Купленные коллы я не стал трогать.

Сбербанк достаточно сильная бумага и в нем до марта я думаю, еще могут быть сильные движения вверх.

В итоге соотношение проданных фьючерсов к купленным опционам у меня получилось 1 к 2 примерно. И дельта конструкции стала ровна на данный момент на вечерней сессии 0.26.

Выглядит все это вот так

Да да товарищи вы видите на половину синтетический купленный стрэддл. Long Straddle

Дальше при росте рынка думаю продавать или коллы или продавать колы на страйк выше.

Если рынок будет падать то наверно буду продавать коллы на страйк ниже.

Как обещал, пишу.

Вот собственно вчера на вечерней сессии ФоРТС начал создавать конструкцию на опционах и фьючерсах Сбербанка.

Почему именно начал, потому что то, что я хотел не совсем получилось.

А именно строилась дельта-нейтральная конструкция.

Покупалось опционы колл страйк 9000 мартовские по 396.

Продавались фьючерсы на мартовский сбер. по 8760.

В итоге без проблем за вечернюю сессию купил коллы, но не успел все фьючерсы, что хотел продать.

Итого дельта вышла по завершению торгов 0.86.

В Понедельник будем исправлять ситуацию или продавать фьючерсы или продавать колл.

Но продавать коллы невыгодно уже, ибо цена просела.

П.С. Дельта-нейтральная конструкция характерна тем что при росте рынка растут и опционы и их можно продавать, а при падении падают опционы но можно окупать фючерсы которые тоже падают.

Да и подобную стратегию я увидел у соседа по интернету “РАЗУМНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ” .